O BDMG está engajado em gerar impacto socioeconômico positivo e em estimular o desenvolvimento com sustentabilidade. Seu Plano Estratégico 2025-2029 está alinhado à Agenda 2030 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS) e ao Plano Estadual de Ação Climática (PLAC) de Minas Gerais.
Em junho de 2025, o Banco lançou o BDMG Verde, criado com o objetivo de ampliar o alcance das operações de projetos voltados à mudança do clima.
Em 2024, 54,5% do total de desembolsos (R$ 3,5 bilhões) foram para iniciativas conectadas a pelo menos um dos ODS, destaque para a promoção de energia limpa (ODS 7), Geração de emprego (ODS 8) e urbanização (ODS 11).